Liquidação de futuros e opções de negociação

O Processo de Comércio de Futuros.
6. Demonstrações Financeiras 7. Rácios Financeiros 8. Ativos 9. Passivos 10. Red Flags.
16. Investimentos alternativos 17. Gestão de carteira.
A maioria das bolsas de futuros dos EUA oferece duas maneiras de promulgar um comércio - o processo tradicional de negociação do piso (também chamado de "clamor aberto") e negociação eletrônica. As etapas básicas são essencialmente as mesmas em qualquer formato: os clientes enviam ordens que são executadas - preenchidas - por outros comerciantes que assumem posições iguais, mas opostas, vendendo a preços em que outros clientes compram ou compram aos preços a que outros clientes vendem. As diferenças estão descritas abaixo.
Este é o valor que o preço de um contrato de futuros pode mudar em um dia. Os limites de preços geralmente são fixados em valores absolutos em dólares - o limite poderia ser de US $ 5, por exemplo. Isso significaria que o preço do contrato não poderia aumentar ou diminuir em mais de US $ 5 em um único dia.
Um movimento de limite ocorre quando ocorre uma transação que excederia o limite de preço. Isso congela o preço ao limite de preço.
O valor máximo pelo qual o preço de um contrato de futuros pode avançar em um dia de negociação. Alguns mercados fecham a negociação desses contratos quando o limite é atingido, outros permitem que a negociação continue se o preço se afastar do limite do dia. Se houver um evento importante que afete o sentimento do mercado em relação a uma mercadoria específica, pode demorar vários dias de negociação antes que o preço do contrato reflita totalmente essa mudança. Em cada dia de negociação, o limite de negociação será alcançado antes que o preço do contrato de equilíbrio do mercado seja atingido.
Isto é, quando o preço diminui e está preso ao limite de preço mais baixo. O valor máximo pelo qual o preço de um contrato de futuros de commodities pode diminuir em um dia de negociação. Alguns mercados fecham a negociação de contratos quando o limite abaixo é atingido, outros permitem que a negociação continue se o preço se afastar do limite do dia. Se houver um evento importante que afete o sentimento do mercado em relação a uma mercadoria específica, pode demorar vários dias de negociação antes que o preço do contrato reflita totalmente essa mudança. Em cada dia de negociação, o limite de negociação será alcançado antes que o preço do contrato de equilíbrio do mercado seja atingido.
Ocorre quando o preço de negociação de um contrato de futuros chega ao preço limite predeterminado da troca. No limite de bloqueio, os negócios acima ou abaixo do preço de bloqueio não são executados. Por exemplo, se um contrato de futuros tiver um limite de bloqueio de US $ 5, assim que o contrato se processar em US $ 5, o contrato não poderá mais ser negociado acima desse preço se o mercado tiver uma tendência de alta e o contrato não seria permitido para negociar abaixo deste preço se o mercado estiver em declínio. O principal motivo para esses limites é evitar que os investidores tenham perdas substanciais que possam ocorrer como resultado da volatilidade encontrada nos mercados de futuros.
No início do comércio, um preço é definido e o dinheiro é depositado na conta. No final do dia, um preço de liquidação é determinado pela câmara de compensação. A conta é então ajustada em conformidade, de forma positiva ou negativa, com recursos provenientes ou adicionados à conta com base na diferença no preço inicial e no preço de liquidação. No dia seguinte, o preço de liquidação é usado como o preço base. À medida que os preços de mercado mudam no dia seguinte, um novo preço de liquidação será determinado no final do dia. Novamente, a conta será ajustada pela diferença no novo preço de liquidação e no preço da noite anterior da maneira apropriada.
Se a conta cair abaixo da margem de manutenção, o investidor será obrigado a adicionar fundos adicionais na conta para manter a posição aberta ou permitir que ela seja encerrada. Se o cargo estiver fechado, o investidor ainda é responsável por pagar suas perdas. Este processo continua até que a posição seja fechada.

Acordo de negociação de futuros e opções
Palavras-chave sugeridas: tipos de conta, DRIPs, número de roteamento, IP, ações Penny.
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Visão geral da expiração e liquidação.
Vencimento.
Todos os contratos de futuros têm uma data específica em que expiram. Antes da data de validade, os comerciantes têm uma série de opções para fechar ou ampliar suas posições abertas sem que o comércio expire, mas alguns comerciantes escolherão manter o contrato e ir a liquidação.
Assentamento.
A liquidação é o cumprimento das obrigações legais de entrega associadas ao contrato original. Para alguns contratos, esta entrega ocorrerá sob a forma de entrega física da mercadoria subjacente. Por exemplo, um produtor de alimentos que procuram adquirir grãos pode estar buscando levar a entrega de milho físico ou trigo, e um fazendeiro pode estar olhando para entregar seu grão a esse produtor. Embora a entrega física seja um mecanismo importante para certos produtos de energia, metais e agricultura, apenas uma pequena porcentagem de todos os contratos de futuros de commodities são entregues fisicamente.
Na maioria dos casos, a entrega ocorrerá sob a forma de liquidação em dinheiro. Quando um contrato é liquidado em dinheiro, a liquidação ocorre sob a forma de crédito ou débito feito pelo valor do contrato no momento da expiração do contrato. Os produtos mais comumente liquidados em dinheiro são o índice de ações e os futuros da taxa de juros, embora os metais preciosos, câmbio e alguns produtos agrícolas também possam ser liquidados em dinheiro.
Para os comerciantes que optam por liquidar, a forma de entrega será altamente dependente das necessidades de cada comerciante, bem como as características únicas do produto comercializado.
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NYMEX Crude Oil Futures e Opções de Mercado de Negociação.
* A informação contida nesta página da Web vem de fontes consideradas confiáveis. Nenhuma garantia está sendo feita para a precisão ou integridade do conteúdo.
Comércio de Mercadorias de Futuro de Leite Claro e Leve.
Os futuros de petróleo bruto são a commodity mais negociada no mundo, e o contrato de futuros de petróleo cru e leve da NYMEX Division é o fórum mais líquido do mundo para negociação futura de petróleo bruto, bem como o contrato de futuros de maior volume do mundo negociando em uma mercadoria física. O gerenciamento de risco adicional e as oportunidades de negociação são oferecidas através de opções sobre o futuro contrato de petróleo bruto; opções de propagação de crack no diferencial de preços dos contratos futuros de óleo de aquecimento versus futuros contratos de petróleo bruto ou contratos de futuros de gasolina sem chumbo versus futuros de petróleo bruto. O contrato futuro do petróleo cru da NYMEX pode ser o contrato futuro de energia mais importante do mundo.
Futuros de petróleo bruto e detalhes rápidos de opções.
Contrato de 1.000 barris.
Um movimento de centavo é igual a $ 10.
negocia todos os meses.
Símbolo de futuros de petróleo bruto (CL)
Aqui está o folheto do CME Group / NYMEX para futuros e opções de petróleo bruto WTI.
As preocupações geopolíticas no Oriente Médio podem causar extrema volatilidade nos mercados de futuros e mercados de petróleo, bem como nos destilados, como gasolina sem chumbo e óleo de aquecimento. As tensões com o Irã são especialmente importantes para os comerciantes de energia, porque a produção diária de petróleo bruto do Irã é estimada em cerca de 4 milhões de barris. Eles também têm o potencial de impedir ou bloquear o Estreito de Ormuz com sua marinha, o que pode causar grandes atrasos no envio. Aproximadamente 20% do petróleo mundial atravessa o estreito fazendo com que as tensões geopolíticas com o Irã sejam um fator crítico nos preços futuros do petróleo bruto.
O contrato de futuros de petróleo bruto é negociado em unidades de 1.000 barris e o ponto de entrega é Cushing, Oklahoma, que também é acessível aos mercados spot internacionais por meio de tubulações. O contrato futuro do petróleo bruto prevê a entrega de vários tipos de petróleo bruto estrangeiro negociado nacional e internacionalmente e atende as diversas necessidades do mercado físico de petróleo bruto.
Durante os ataques terroristas de 11 de setembro, a NYMEX foi destruída, mas, em alguns dias, os mercados de futuros de petróleo e petróleo cruciais negociavam novamente. Este é um testemunho da força e viabilidade dos mercados futuros de energia e das bolsas de commodities nos Estados Unidos da América.
Os Contratos Futuros de Petróleo Bruto - Preços do Petróleo Bruto.
New York Mercantile Exchange Middle East, contrato de futuros de petróleo bruto, com preços cotados em dólares e cêntimos por barril ($ 00. 00 / bbl) e uma unidade de contrato de 1.000 barris. As regras de flutuação de preços máximas / mínimas são consistentes com o contrato de futuro do mercado de petróleo leve e doce da Exchange, assim como os procedimentos de liquidação.
Após o último dia de negociação regular, a liquidação final do contrato de futuros de petróleo bruto é baseada em liquidação em dinheiro contra a média mensal acumulada do índice ao longo do mês do contrato. O cálculo do preço final de liquidação do futuro do petróleo bruto é concluído na data final do contrato do contrato (por exemplo, 30 de outubro para o contrato de outubro de 1998).
Você é um hedger de petróleo bruto? Em caso afirmativo, clique aqui para saber mais.
Opções de petróleo bruto em contratos de futuros explicados.
Uma opção de compra de petróleo bruto dá ao comprador o direito, mas não a obrigação de comprar o contrato de futuros subjacente para um período de tempo específico e um preço específico (preço de exercício). Digamos que você queria comprar uma opção de compra de US $ 50 de petróleo bruto de fevereiro e pagar um prêmio de US $ 1.900.
Isso significa que você comprou o direito, mas não a obrigação de comprar 1.000 barris de petróleo bruto de fevereiro por US $ 50 por barril. Claro, muito poucas opções são compradas com a finalidade de receber a entrega, mas esse é um resultado potencial. As chances são de que você comprou a opção de petróleo bruto para proteger seu risco de preço no mercado físico de petróleo bruto (talvez você seja um produtor e possua um poço de petróleo ou seja um consumidor e possua uma refinaria) ou você está especulando que os preços do petróleo bruto vai mais alto na tentativa de obter lucro.
Uma opção de venda de petróleo brinda ao comprador o direito, mas não a obrigação de vender o contrato de futuros subjacente por um período de tempo específico e um preço específico. Digamos que você queria comprar uma opção de venda de US $ 40 em petróleo de fevereiro e pagar um prêmio de $ 1.150.
Isso significa que você tem o direito, mas não a obrigação de vender 1.000 barris de petróleo bruto de fevereiro a US $ 40 por barril.
O fator delta de uma opção representa a porcentagem estimada de mudança que uma opção receberá com base nos movimentos no contrato de futuros subjacente.
Vamos assumir que a opção de compra de US $ 50 de petróleo bruto de fevereiro acima possui um fator delta de 30%. Isso significa que, se o contrato de futuros subjacentes fosse arrecadado em US $ 1.000, a opção de compra aumentaria em aproximadamente US $ 300 ou 30% de US $ 1.000 no contrato de futuros de petróleo bruto.
As opções estão desperdiçando ativos, o que significa que eles perdem valor com o passar do tempo. A teta de uma opção é a medida da degradação do tempo.
Vamos assumir que você comprou uma opção de compra de US $ 50 de petróleo bruto de fevereiro com 60 dias de folga até o vencimento. Suponhamos também que os preços dos futuros do petróleo bruto mudaram muito pouco no último mês e são exatamente o mesmo preço 30 dias depois. Sua opção perderá 30 dias de tempo e, portanto, valerá menos hoje que foi quando ele tinha 60 dias para a expiração.
A Vega é uma medida da volatilidade implícita de um contrato de opção em relação ao contrato de futuros subjacente. Por exemplo, se o contrato de futuros subjacente for extremamente volátil, a volatilidade implícita das opções desse contrato de futuros será afetada.
Em um alto nível de volatilidade implícita, os prémios de opções tendem a expandir-se. Por outro lado, em um ambiente de baixa volatilidade implícita, os prêmios de opção tendem a diminuir.
* A informação do contrato muda de tempos em tempos. Clique aqui para ver as especificações do contrato mais recentes e clique aqui para as horas de negociação mais recentes.
Especificações do contrato.
Contrato Futuro de petróleo bruto leve e doce.
Futuros: 1.000 barris dos EUA (42.000 galões).
Opções: Um contrato de futuros de petróleo e petróleo doce da NYMEX Division.
Futuros e opções de petróleo bruto: dólares e cêntimos por barril.
Futuros e opções de petróleo bruto: A negociação aberta é realizada a partir das 9:00 da manhã. até às 2:30 da manhã.
Depois de horas, o comércio de futuros de petróleo bruto é conduzido através da plataforma de negociação baseada na internet da GLOBEX a partir das 3:15 p. m. de segundas a quintas-feiras e concluindo às 9h30 da manhã. o dia seguinte. Os domingos, a sessão começa às 6:00 da tarde. Todos os tempos são horário de Nova York.
Futuros de petróleo bruto: 30 meses consecutivos mais futuros de petróleo bruto datados inicialmente listados 36, 48, 60, 72 e 84 meses antes da entrega.
Além disso, a negociação de futuros de petróleo bruto pode ser executada em um diferencial médio para os preços de liquidação do dia anterior por períodos de dois a 30 meses consecutivos em uma única transação. Essas tiras de calendário são executadas durante o horário comercial aberto.
Opções de petróleo bruto: 12 meses consecutivos, mais três opções de longa data em 18, 24 e 36 meses em um ciclo de junho / dezembro.
Flutuação Mínima de Preços.
Futuros e opções de petróleo bruto: US $ 0,01 (1ў) por barril (US $ 10,00 por contrato).
Flutuação Máxima de Preços Diários.
Futuros de petróleo bruto: US $ 10,00 por barril (US $ 10.000 por contrato) para todos os meses. Se algum contrato for negociado, oferecido ou oferecido no limite por cinco minutos, a negociação de futuros de petróleo bruto é interrompida por cinco minutos. Quando a negociação recomeça, o limite é expandido em US $ 10,00 por barril em qualquer direção. Se outra interrupção fosse desencadeada, o mercado continuaria a ser expandido em US $ 10,00 por barril em qualquer direção, após cada paragem sucessiva de cinco minutos. Não haverá limites máximos de flutuação de preços durante qualquer sessão de negociação.
Óleos de petróleo bruto: sem limites de preço.
Último dia de negociação.
Futuros de petróleo bruto: a negociação termina no encerramento do negócio no terceiro dia útil anterior ao dia 25 do mês do mês em que se processa o mês de entrega. Se o dia do 25º dia do mês for um dia não comercial, a negociação de futuros de petróleo bruto cessará no terceiro dia útil anterior ao último dia útil no 25º dia do calendário.
Órgãos de petróleo bruto: a negociação termina três dias úteis antes do contrato de futuros subjacente.
Opções de preços de greve.
Vinte preços de exercício em incrementos de US $ 0,50 (50ў) por barril acima e abaixo do preço de exercício no dinheiro, e os próximos dez preços de exercício em incrementos de US $ 2,50 acima dos preços de exercício existentes mais altos e abaixo dos menores por um total de pelo menos 61 preços de exercício. O preço de exercício no dinheiro é mais próximo do fechamento do dia anterior do contrato de futuros subjacente. Os limites de preços de faturamento são ajustados de acordo com os movimentos dos preços dos futuros do petróleo bruto.
As margens são necessárias para futuros abertos de petróleo bruto ou posições de opções curtas. O requisito de margem para um comprador de opções nunca excederá o prêmio.
** Clique aqui agora! para futuros e opções de petróleo bruto, cotações, preços, expirações, gráficos.
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As informações apresentadas neste site de futuros e opções de commodities não são conselhos de investimento e são apenas para fins informativos. Nenhuma garantia está sendo feita para sua precisão ou completude. Esta informação pode ser considerada uma solicitação para entrar em um comércio de derivativos. Investir em futuros e opções traz um risco substancial de perda e não é adequado para algumas pessoas. O desempenho passado ou simulado não é indicativo de resultados futuros.

NYMEX Crude Oil Futures e Opções de Mercado de Negociação.
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Comércio de Mercadorias de Futuro de Leite Claro e Leve.
Os futuros de petróleo bruto são a commodity mais negociada no mundo, e o contrato de futuros de petróleo cru e leve da NYMEX Division é o fórum mais líquido do mundo para negociação futura de petróleo bruto, bem como o contrato de futuros de maior volume do mundo negociando em uma mercadoria física. O gerenciamento de risco adicional e as oportunidades de negociação são oferecidas através de opções sobre o futuro contrato de petróleo bruto; opções de propagação de crack no diferencial de preços dos contratos futuros de óleo de aquecimento versus futuros contratos de petróleo bruto ou contratos de futuros de gasolina sem chumbo versus futuros de petróleo bruto. O contrato futuro do petróleo cru da NYMEX pode ser o contrato futuro de energia mais importante do mundo.
Futuros de petróleo bruto e detalhes rápidos de opções.
Contrato de 1.000 barris.
Um movimento de centavo é igual a $ 10.
negocia todos os meses.
Símbolo de futuros de petróleo bruto (CL)
Aqui está o folheto do CME Group / NYMEX para futuros e opções de petróleo bruto WTI.
As preocupações geopolíticas no Oriente Médio podem causar extrema volatilidade nos mercados de futuros e mercados de petróleo, bem como nos destilados, como gasolina sem chumbo e óleo de aquecimento. As tensões com o Irã são especialmente importantes para os comerciantes de energia, porque a produção diária de petróleo bruto do Irã é estimada em cerca de 4 milhões de barris. Eles também têm o potencial de impedir ou bloquear o Estreito de Ormuz com sua marinha, o que pode causar grandes atrasos no envio. Aproximadamente 20% do petróleo mundial atravessa o estreito fazendo com que as tensões geopolíticas com o Irã sejam um fator crítico nos preços futuros do petróleo bruto.
O contrato de futuros de petróleo bruto é negociado em unidades de 1.000 barris e o ponto de entrega é Cushing, Oklahoma, que também é acessível aos mercados spot internacionais por meio de tubulações. O contrato futuro do petróleo bruto prevê a entrega de vários tipos de petróleo bruto estrangeiro negociado nacional e internacionalmente e atende as diversas necessidades do mercado físico de petróleo bruto.
Durante os ataques terroristas de 11 de setembro, a NYMEX foi destruída, mas, em alguns dias, os mercados de futuros de petróleo e petróleo cruciais negociavam novamente. Este é um testemunho da força e viabilidade dos mercados futuros de energia e das bolsas de commodities nos Estados Unidos da América.
Os Contratos Futuros de Petróleo Bruto - Preços do Petróleo Bruto.
New York Mercantile Exchange Middle East, contrato de futuros de petróleo bruto, com preços cotados em dólares e cêntimos por barril ($ 00. 00 / bbl) e uma unidade de contrato de 1.000 barris. As regras de flutuação de preços máximas / mínimas são consistentes com o contrato de futuro do mercado de petróleo leve e doce da Exchange, assim como os procedimentos de liquidação.
Após o último dia de negociação regular, a liquidação final do contrato de futuros de petróleo bruto é baseada em liquidação em dinheiro contra a média mensal acumulada do índice ao longo do mês do contrato. O cálculo do preço final de liquidação do futuro do petróleo bruto é concluído na data final do contrato do contrato (por exemplo, 30 de outubro para o contrato de outubro de 1998).
Você é um hedger de petróleo bruto? Em caso afirmativo, clique aqui para saber mais.
Opções de petróleo bruto em contratos de futuros explicados.
Uma opção de compra de petróleo bruto dá ao comprador o direito, mas não a obrigação de comprar o contrato de futuros subjacente para um período de tempo específico e um preço específico (preço de exercício). Digamos que você queria comprar uma opção de compra de US $ 50 de petróleo bruto de fevereiro e pagar um prêmio de US $ 1.900.
Isso significa que você comprou o direito, mas não a obrigação de comprar 1.000 barris de petróleo bruto de fevereiro por US $ 50 por barril. Claro, muito poucas opções são compradas com a finalidade de receber a entrega, mas esse é um resultado potencial. As chances são de que você comprou a opção de petróleo bruto para proteger seu risco de preço no mercado físico de petróleo bruto (talvez você seja um produtor e possua um poço de petróleo ou seja um consumidor e possua uma refinaria) ou você está especulando que os preços do petróleo bruto vai mais alto na tentativa de obter lucro.
Uma opção de venda de petróleo brinda ao comprador o direito, mas não a obrigação de vender o contrato de futuros subjacente por um período de tempo específico e um preço específico. Digamos que você queria comprar uma opção de venda de US $ 40 em petróleo de fevereiro e pagar um prêmio de $ 1.150.
Isso significa que você tem o direito, mas não a obrigação de vender 1.000 barris de petróleo bruto de fevereiro a US $ 40 por barril.
O fator delta de uma opção representa a porcentagem estimada de mudança que uma opção receberá com base nos movimentos no contrato de futuros subjacente.
Vamos assumir que a opção de compra de US $ 50 de petróleo bruto de fevereiro acima possui um fator delta de 30%. Isso significa que, se o contrato de futuros subjacentes fosse arrecadado em US $ 1.000, a opção de compra aumentaria em aproximadamente US $ 300 ou 30% de US $ 1.000 no contrato de futuros de petróleo bruto.
As opções estão desperdiçando ativos, o que significa que eles perdem valor com o passar do tempo. A teta de uma opção é a medida da degradação do tempo.
Vamos assumir que você comprou uma opção de compra de US $ 50 de petróleo bruto de fevereiro com 60 dias de folga até o vencimento. Suponhamos também que os preços dos futuros do petróleo bruto mudaram muito pouco no último mês e são exatamente o mesmo preço 30 dias depois. Sua opção perderá 30 dias de tempo e, portanto, valerá menos hoje que foi quando ele tinha 60 dias para a expiração.
A Vega é uma medida da volatilidade implícita de um contrato de opção em relação ao contrato de futuros subjacente. Por exemplo, se o contrato de futuros subjacente for extremamente volátil, a volatilidade implícita das opções desse contrato de futuros será afetada.
Em um alto nível de volatilidade implícita, os prémios de opções tendem a expandir-se. Por outro lado, em um ambiente de baixa volatilidade implícita, os prêmios de opção tendem a diminuir.
* A informação do contrato muda de tempos em tempos. Clique aqui para ver as especificações do contrato mais recentes e clique aqui para as horas de negociação mais recentes.
Especificações do contrato.
Contrato Futuro de petróleo bruto leve e doce.
Futuros: 1.000 barris dos EUA (42.000 galões).
Opções: Um contrato de futuros de petróleo e petróleo doce da NYMEX Division.
Futuros e opções de petróleo bruto: dólares e cêntimos por barril.
Futuros e opções de petróleo bruto: A negociação aberta é realizada a partir das 9:00 da manhã. até às 2:30 da manhã.
Depois de horas, o comércio de futuros de petróleo bruto é conduzido através da plataforma de negociação baseada na internet da GLOBEX a partir das 3:15 p. m. de segundas a quintas-feiras e concluindo às 9h30 da manhã. o dia seguinte. Os domingos, a sessão começa às 6:00 da tarde. Todos os tempos são horário de Nova York.
Futuros de petróleo bruto: 30 meses consecutivos mais futuros de petróleo bruto datados inicialmente listados 36, 48, 60, 72 e 84 meses antes da entrega.
Além disso, a negociação de futuros de petróleo bruto pode ser executada em um diferencial médio para os preços de liquidação do dia anterior por períodos de dois a 30 meses consecutivos em uma única transação. Essas tiras de calendário são executadas durante o horário comercial aberto.
Opções de petróleo bruto: 12 meses consecutivos, mais três opções de longa data em 18, 24 e 36 meses em um ciclo de junho / dezembro.
Flutuação Mínima de Preços.
Futuros e opções de petróleo bruto: US $ 0,01 (1ў) por barril (US $ 10,00 por contrato).
Flutuação Máxima de Preços Diários.
Futuros de petróleo bruto: US $ 10,00 por barril (US $ 10.000 por contrato) para todos os meses. Se algum contrato for negociado, oferecido ou oferecido no limite por cinco minutos, a negociação de futuros de petróleo bruto é interrompida por cinco minutos. Quando a negociação recomeça, o limite é expandido em US $ 10,00 por barril em qualquer direção. Se outra interrupção fosse desencadeada, o mercado continuaria a ser expandido em US $ 10,00 por barril em qualquer direção, após cada paragem sucessiva de cinco minutos. Não haverá limites máximos de flutuação de preços durante qualquer sessão de negociação.
Óleos de petróleo bruto: sem limites de preço.
Último dia de negociação.
Futuros de petróleo bruto: a negociação termina no encerramento do negócio no terceiro dia útil anterior ao dia 25 do mês do mês em que se processa o mês de entrega. Se o dia do 25º dia do mês for um dia não comercial, a negociação de futuros de petróleo bruto cessará no terceiro dia útil anterior ao último dia útil no 25º dia do calendário.
Órgãos de petróleo bruto: a negociação termina três dias úteis antes do contrato de futuros subjacente.
Opções de preços de greve.
Vinte preços de exercício em incrementos de US $ 0,50 (50ў) por barril acima e abaixo do preço de exercício no dinheiro, e os próximos dez preços de exercício em incrementos de US $ 2,50 acima dos preços de exercício existentes mais altos e abaixo dos menores por um total de pelo menos 61 preços de exercício. O preço de exercício no dinheiro é mais próximo do fechamento do dia anterior do contrato de futuros subjacente. Os limites de preços de faturamento são ajustados de acordo com os movimentos dos preços dos futuros do petróleo bruto.
As margens são necessárias para futuros abertos de petróleo bruto ou posições de opções curtas. O requisito de margem para um comprador de opções nunca excederá o prêmio.
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